從交易新手，到累積一年的交易實戰後，我暫停手中的交易，回過頭來翻閱過去一年的交易資料，檢視一下自己的交易狀況，對於每一筆交易重新檢討一遍。根據當時的進場情況，搭配後市實際的發展去做對照，結果找出很多應該調整的行為。第一年的績效，大多是小賺小賠，結算下來，仍有小部分虧損。我開始著手研究，找出自己不合格的行為所在。當時很常發生的狀況是，盤前的判斷和實際執行時的方式，完全不同，有時心血來潮，在計畫外建倉；用波段的策略，卻時時刻刻緊盯盤面；情緒受盤中走勢的影響，盤中下跌就趕緊放空、上漲就轉頭做多，一天下來進進出出幾十回。一整年下來，幾乎每筆的交易行為都不一樣，有時進場憑感覺，有時出場是因為抱不住，有時把長期策略用在當沖交易上。零零總總下來，共計列出十多條，交易新手常犯的錯誤。而且，很多缺失是不斷再犯，一次又一次的重複錯誤⋯⋯。最後，我歸納出了結論：「沒有一套屬於自己、完整、客觀且一致化的交易系統」。在學習的過程中，我認識到許多作手的策略與經驗，經常從A神人身上學一點，試驗一下，或從B大師的心法中，擷取一點皮毛功夫，就幻想自己也能成為高人。過往作手的經驗與知識固然很重要，但那也只是他們整套系統的其中一部分，我沒有做整理、內化，再輸出成自己的一套模式，學再多，終究也只是凌凌漆大戰金鎗客中的要你命三千，毫無用處。
什麼是交易系統呢？有的人認為，只要有一套能夠顯示進、出場訊號的交易策略，便可以被稱作為交易系統；有的人將交易策略，編程為交易程式，將過程自動化，也稱作為交易系統；又有人販售的交易軟體，宣稱有著完整的交易系統，實質上卻只是一套普遍可見的輔助軟體。這幾點，都只是在描述交易系統中的一小部分，並不能代表完整的系統。在說明何謂交易系統之前，我先將「交易」和「系統」兩詞分別作名詞解釋，這樣有助於更清楚理解，交易系統的本質。
什麼是「交易」？
每個人都有進行過交易的經驗，但你有想過完成一次交易行為，有哪些步驟呢？對產品的認識、分析產品的價值、了解相關規範與風險、最後由你決定要不要等價交換。
以購買汽車為例，首先你會針對「汽車」這項產品做基本的認識，包括款式、年份、價格、功能及相關數據等，接著進行訪價，清楚知道價格落在什麼區間、找尋購買管道、有沒有需要貸款、詢問購買作業流程所需要的時間等。現行法規已經對於消費者在交易過程中可能遇到的風險狀況進行足夠的保障，只要在正常的管道購買，基本上不會有重大的損失。對購買汽車已有深入且全盤的了解後，最後下單訂購，等待交車。這樣一整套的行為就是一次完整的交易。當然，產品不同，所需要的步驟也略有差異，但基本上不會偏離這樣的行為模式。
什麼是「系統」？
在生活周遭有哪些稱作為系統？生態系統、社會系統、自動化系統，這些應該不陌生，但「系統」一詞該如何定義？組成的結構是什麼？以呼吸系統來說，它是由無數個細小的細胞、小區域的組織，結合成為擁有特定功能的器官，其中包括肺臟主體、氣管、呼吸道等等，每個區塊的器官，依照不同的功能，相互分工與合作，形成一套完整的呼吸循環，提供人體所需的氧氣。這樣將每個環節串接，整合不同區塊的功能，形成可以不斷重複且相同的作業模式，就稱作為系統。
建立「交易系統」
根據上述兩項名詞解釋後，接下來解釋何謂完整的交易系統。在業界中，交易系統的資訊混雜且模糊不清，對於交易者來說，不利於學習與研究，甚至是開發與交流。而許多流通於網路上或名師口中的交易系統，大多已經偏離原有的本質，且複雜不一，不值得深入研究與探討。為了找出交易系統正確的定義與組成，從歷史上幾位偉大作手的交易行為中，整理出幾點關鍵的步驟。簡單來說，就是將交易行為中產生的每一個單獨但卻有相關連繫的動作，藉由某種規則、順序、類別等性質，組合而成一套完整且一致化的行為模式，稱作為交易系統。
一套完整的系統，要能針對「交易對象/目標市場」、「資金與風險」、「交易者素質」這三個面向，進行深入說明與解析，並且制定規範，才足夠形成完整的系統化作業。發展交易系統，必須要能夠反映出的幾項要點：
1.對象/目標市場-包含交易目的、辨別趨勢的變化、預測/假設未來某段時間的發展路徑、以及產生出符合交易策略的進出場訊號。
2.資金與風險-以嚴謹的規則，為每一筆交易設定限制條件，當下的情況該如何應變，遵守規則，才不會被情緒牽著走。市場價格的隨機波動是不可避免的，短期趨勢價格運動的隨機性與長期趨勢價格運動的規律性，兩者彼此間交互變化，使得場內交易者添增許多不可規避的風險。資金控管的功能，最主要就是將投入的資金，置於風險可控的範圍內。許多交易者虧損的原因，有很大一部分在於資金控管沒有做好，一下子投入大量資金進入市場中，導致一段小幅度的正常回檔，也產生了大量且無法承受的虧損。正確而且嚴格的控制資金，能夠有效的幫助你，避開或降低將來可能承受的未知因素所導致的損失。
3.交易者素質-交易是一門紀律的藝術，大多數的成功交易者，都擁有符合自己性格的操作風格。可能會是敏銳的盤感、獨特的技術、慧眼獨具的洞察力、鐵一般的紀律、獨到之處的心法。根據自己的性格，認識自己、了解自己，創造屬於你的交易方式，發展足以表示自己的獨特，以及能夠嚴格遵守的交易系統。
到這裡，相信你對交易系統中，本質與組成的基本觀念，已經有初步的認識，接下來後續的篇章，會陸續針對交易系統中，各個面向的細部組成、規則與相關聯性進行解析，一步步繼續建構屬於你個人的交易系統。
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